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ソリューション・
サービス

北斎・赤富士

概要

自己資本管理態勢および信用リスク管理態勢の高度化を支援します

2007年3月末よりバーゼルⅡ(新しい自己資本比率規制)が施行され自己資本管理を含めた信用リスク管理態勢の一層の高度化が金融機関に求められています。新日鉄住金ソリューションズではバーゼルⅡ対応パッケージソフト「北斎」を中心に自己資本管理態勢および信用リスク管理態勢の高度化を支援する自社開発ソリューションを提供しています。

特徴

信用リスク管理に求められる機能を網羅した自社開発パッケージです

「北斎」は、バーゼルⅡの国内告示に準拠した自己資本比率計算専用の業務パッケージです。バーゼルⅡの第1の柱、第3の柱に対応する豊富な機能を備えています。

  • 標準的手法、内部格付け手法の双方に対応
  • エンティティ、アセットクラスごとに採用手法の選択が可能
  • 柔軟なリテールエクスポージャーのプール区分設定機能
  • シミュレーション機能によるストレステストの実施

「赤富士」は、第1の柱で捉えきれない与信集中リスクを考慮した信用リスク(信用VaR)を計測・分析するシステムです。

  • モンテカルロシミュレーション及び解析的近似解による信用リスクの計測
  • 計測した信用リスク量の明細単位への分解
  • 信用リスクのストレステスト機能

導入効果

正確な自己資本比率の計測と資本充実度の評価をすることが可能となります

  • 「北斎」導入による正確な自己資本比率の計測
  • 「北斎」算出の規制資本と「赤富士」算出の経済資本による資本充実度の評価
  • 業種、格付、地域等の様々なセグメントを組合わせたストレステストの実施

収益管理ソリューションおよび他のリスク管理ソリューションとの連携により、「経済資本運営」の仕組みを構築することができます。

構成

内部格付手法に必要なパラメータ推計サポート機能を搭載しています

「北斎」は信用リスクアセット計算用モジュールと、内部格付手法に必須となるリテール向けエクスポージャーのパラメータ推計モジュールから構成されています。ご要望に応じ事業法人向けパラメータ推計機能もオプションで提供します。
「赤富士」は「北斎」と連携して導入する形式の他に、自社のシステム環境と「赤富士」を連携していただく単体での導入も可能となっています。

北斎・赤富士の概要図

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